چارت رنکو چیست؟

چارت رنکو چیست؟ استراتژی چارت رنکو

رنکو یکی از نمودارهای تحلیلی بازار است که از «آجرهای قیمتی» تشکیل می‌شود. ویژگی خاص این نمودار آن است که برخلاف نمودارهای رایج مثل کندل‌استیک یا میله‌ای، به زمان اهمیتی نمی‌دهد و تمرکز اصلی‌اش فقط روی حرکت قیمت است. کلمه Renko از واژه‌ی ژاپنی Renga به معنی «آجر» گرفته شده است. نمودار رنکو تغییرات قیمت را به تصویر می‌کشد و از نظر علاقه‌مندان آن، دیدن جهت کلی حرکت قیمت را آسان‌تر می‌سازد. اندازهٔ هر آجر از قبل تعیین می‌شود و هر زمان قیمت به همان اندازه تغییر کند، آجری تازه در نمودار شکل می‌گیرد.

رنکو چیست و چرا محبوب شد؟

رِنکو نخستین بار در ژاپن معرفی شد؛ جایی که معامله‌گران برای ساده‌تر دیدن روند قیمت، از آن بهره می‌بردند. این نمودار از واحدهایی به نام آجر تشکیل می‌شود؛ هر بار که قیمت دارایی به اندازه‌ای از پیش تعیین‌شده در یک جهت حرکت کند، یک آجر جدید رسم می‌شود. بدین‌وسیله رنکو تغییرات جزئی بازار را کنار می‌زند و تنها بر حرکت‌های قابل توجه قیمت تمرکز می‌کند.

در این روش وقتی تعدادی از آجرهای هم‌رنگ (مثلاً آجرهای سبز پیوسته) پشت سر هم در نمودار ظاهر شوند، نشانه‌ی شکل‌گیری یک روند قابل‌اعتماد است و تریدرها می‌توانند از این مسیر حرکت قیمت برای شروع معامله بهره ببرند. نمودار رنکو نوعی چارت تحلیلی است که به شکلی ویژه برای تشخیص روندهای قیمتی و نقاط شکست طراحی شده است. برخلاف چارت‌های رایج مانند کندل یا میله‌ای که زمان را محور اصلی قرار می‌دهند، رنکو تنها حرکت قیمت را مدنظر قرار داده و زمان را فیلتر می‌کند.

نگاهی کوتاه به تاریخچه

در دورهٔ ادو (دههٔ 1700 میلادی) معامله‌گران ژاپنی از این روش برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌کردند.

بعدها، در اواخر قرن نوزدهم، تحلیلگر معروف ژاپنی گوئیچی هوسودا (خالق ایچیموکو) نمودارهای مشابهی مثل Kagi را معرفی کرد.  با پیشرفت رایانه‌ها در دههٔ 1990، رنکو به‌طور گسترده وارد بازارهای جهانی مثل فارکس و فیوچرز شد. امروزه هم رنکو در کنار ابزارهای دیگر به‌عنوان یک روش ساده و کارآمد برای دنبال‌کردن مسیر حرکت قیمت استفاده می‌شود.

مزایای رنکو

• این نوع نمودار مسیر حرکت قیمت را به‌صورت شفاف و ساده نمایش می‌دهد و به همین دلیل تشخیص نقاط ورود و خروج راحت‌تر است.
• برای تازه‌کارها بسیار کاربردی است، چون با حذف جزئیات اضافی، تمرکز روی حرکت قیمت بیشتر می‌شود و خطاهای ناشی از پیچیدگی کمتر اتفاق می‌افتد.
• تحلیل‌گر با رنکو سریع‌تر به جمع‌بندی می‌رسد و زمان کمتری برای بررسی بازار صرف می‌کند.

معایب رنکو

• مهم‌ترین محدودیت آن بی‌توجهی به عنصر زمان است؛ بنابراین در تحلیل‌هایی که زمان نقشی کلیدی دارد، کارایی چندانی ندارد.
• فقط بعد از بسته شدن کامل یک آجر، آجر جدید ظاهر می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود برخی فرصت‌های معاملاتی دیده نشوند.
• گاهی سیگنال‌های اشتباه ایجاد می‌کند و تحلیلگر باید با احتیاط از آن استفاده کند.
• رنکو بیشتر در بازارهایی با مسیر حرکت قیمت مشخص جواب می‌دهد و در بازارهای بدون جهت مشخص، عملکرد ضعیف‌تری دارد.

استراتژی رنکو

تنظیم پارامترها

• اندازه آجر (Brick Size): بهتر است با ATR تعیین شود. به عنوان نمونه، برای جفت‌ارزهای اصلی حدود ۱۰ تا ۳۰ پیپ و برای BTCUSD حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ دلار مناسب است.
• SMA: طول ۲۰ آجر روی نمودار رنکو.
• OBV: میانگین ۱۳ دوره‌ای بر روی اندیکاتور OBV.
• حد ضرر: فاصله‌ای برابر با ۲ آجر.
• هدف اول (TP1): فاصله‌ای برابر با ۳ آجر.
• تریلینگ استاپ: پس از فعال شدن TP1، حد ضرر در فاصله یک آجر عقب‌تر از آخرین آجر کامل قرار گیرد.
• قانون اصلی: ورود تنها پس از بسته‌شدن کامل آجر مجاز است؛ آجری که هنوز در حال شکل‌گیری است معتبر نیست.

تشخیص روند

• روند صعودی معتبر: بسته‌شدن آخرین آجر بالای SMA(20) همراه با حداقل دو آجر سبز متوالی.
• روند نزولی معتبر: بسته‌شدن آخرین آجر پایین SMA(20) همراه با حداقل دو آجر قرمز متوالی.

شرایط ورود

• موقعیت خرید (Long):
  • بسته‌شدن یک آجر سبز بالای SMA(20).
  • قرار گرفتن OBV بالای میانگین ۱۳ دوره‌ای خود یا شیب صعودی OBV در سه آجر اخیر.
  • ورود در قیمت بسته‌شدن آجر سبز.
• موقعیت فروش (Short):
  • بسته‌شدن یک آجر قرمز پایین SMA(20).
  • قرار گرفتن OBV پایین میانگین ۱۳ دوره‌ای خود یا شیب نزولی OBV در سه آجر اخیر.
  • ورود در قیمت بسته‌شدن آجر قرمز.

حد ضرر

• Long: ورود − (۲ × Brick Size).
• Short: ورود + (۲ × Brick Size).
• در صورت وجود ویک، می‌توان حد ضرر را در پایین/بالای آخرین آجر مخالف با یک بافر نصف اندازه آجر قرار داد.

مدیریت ریسک و حجم معامله

• میزان ریسک هر معامله نباید بیش از ۱٪ کل حساب باشد.
• فرمول محاسبه حجم:

Position Size = Account Risk ÷ (Entry Price − Stop Loss)

• Account Risk = مقدار پولی که می‌خواهید در یک معامله ریسک کنید (مثلاً ۱٪ موجودی حساب).
• Entry Price = قیمت ورود به معامله.
• Stop Loss = سطح حد ضرر.

مدیریت موقعیت

• در رسیدن قیمت به سطح TP1 (سه آجر فاصله)، نیمی از حجم بسته شود و حد ضرر به نقطه ورود منتقل گردد.
• پس از آن، در هر آجر کامل جدید در جهت معامله، حد ضرر به اندازه یک آجر جابه‌جا شود.
• اگر آجر کامل در خلاف روند و زیر/بالای SMA بسته شد، کل موقعیت بسته شود.

فیلترهای کیفی

• در صورتی که اسپرد بیش از ۰٫۳ برابر اندازه آجر باشد، ورود انجام نشود.
• هنگام انتشار اخبار مهم (به‌ویژه در فارکس) ورود ممنوع است.
• در صورت استفاده از پلتفرمی که آجرهای Null می‌سازد، محدودیت آن مشخص گردد تا نویز حرکتی باعث فریب نشود.

مثال (BTCUSD)

• Brick Size = ۲۵۰ دلار.
• SMA(20) و OBV(13) فعال.
• آجر سبز در ۱۱۴٬۷۵۰ بالای SMA بسته می‌شود و OBV نیز بالاتر از میانگین خود قرار دارد.
• ورود خرید: ۱۱۴٬۷۵۰
• حد ضرر: ۱۱۴٬۲۵۰
• هدف اول: ۱۱۵٬۵۰۰
• در رسیدن قیمت به ۱۱۵٬۲۵۰، حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود.
• پس از آن، با تشکیل هر آجر سبز جدید، حد ضرر یک آجر عقب‌تر منتقل می‌گردد.
• در صورت بسته‌شدن آجر قرمز زیر SMA، کل موقعیت بسته می‌شود.

قوانین نمودار رنکو

۱- هر آجر یک اندازه ثابت دارد (Brick Size). آستانه‌های بعدی بر مبنای «بسته شدن آجر قبلی» + n × BrickSize تعیین می‌شوند.

۲- اگر قیمت در جهت صعود/نزول به اندازهٔ کافی حرکت کند و شرایط ساخت آجر(ها) برقرار باشد، اولین آجر جدید ساخته می‌شود. بعد از آن مبنای محاسبه برای آجر بعدی همان آجر تازه ساخته‌شده می‌شود و به همین صورت ادامه می‌یابد — بنابراین آجرها پی‌درپی اضافه می‌شوند.

۳- اگر حرکت قیمت طوری باشد که فقط تا آستانهٔ اول برسد، فقط یک آجر رسم می‌شود. اگر تا آستانهٔ دوم برسد، دو آجر و همین‌طور تا هر تعداد آستانه‌ای که کامل عبور شود.

۴- اگر قیمت در طول حرکت بالا برود ولی در نهایت زیر سطح بسته شدن آجر پیشین متوقف شود، آجر جدید رسم نخواهد شد.

۵- آجر نزولی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت در سطحی پایین‌تر از بسته شدن آجر قبلی قرار گیرد.

۶- اگر قیمت پایین‌تر از آجر قبلی حرکت کند اما در پایان دوباره بالاتر یا برابر با همان سطح بسته شود، آجر تازه‌ای ساخته نمی‌شود.

۷- اگر قیمت به‌قدری بالا برود که فقط شرایط یک آجر جدید را فراهم کند، حتی اگر به محدوده آجر دوم هم نزدیک شود، تنها همان یک آجر رسم می‌شود. این قانون در مورد حرکت نزولی هم صادق است.

۸- هر زمان که قیمت مسیری طولانی طی کند و از چند سطح آجر عبور کند، آجرها یکی پس از دیگری روی نمودار قرار می‌گیرند.

استفاده از نمودار رنکو در معامله

رنکو بیشتر مورد توجه اسکالپرها و معامله‌گران روزانه است، زیرا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در آن ساده‌تر می‌شود. روند کلی بازار نیز به شکل واضح‌تری دیده می‌شود و سیگنال‌های خرید و فروش به‌راحتی قابل شناسایی‌اند.

با این حال، تریدرها نباید تنها به رنکو بسنده کنند. همیشه باید ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌ها به کار گرفته شوند. همچنین توجه به تحلیل بنیادی و اخبار روز بازار اهمیت زیادی دارد، زیرا ترکیب هر دو نوع تحلیل می‌تواند نتیجه بهتری به همراه داشته باشد.

استراتژی حمایت و مقاومت در رنکو

یکی از روش‌های کاربردی در رنکو، معامله بر اساس شکست سطوح کلیدی است. وقتی سطح حمایت از بین برود، احتمال ادامه نزول وجود دارد و می‌تواند سیگنال فروش باشد. برعکس، اگر مقاومت شکسته شود، سیگنال خرید صادر می‌شود. در چنین شرایطی، حد ضرر معمولاً پشت آخرین قله یا کف قبل از شکست قرار داده می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تنها با توجه به رفتار قیمت، معاملات خود را مدیریت کند.

سؤال متداول

چرا نمودار رنکو در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری دارد؟

زیرا تغییرات جزئی و نویزهای قیمتی را حذف کرده و صرفاً حرکت‌های اصلی و جهت‌دار بازار را نمایش می‌دهد.

چگونه می‌توان اندازه بهینه آجر در رنکو را تعیین کرد؟

اندازه آجر معمولاً با استفاده از اندیکاتور ATR محاسبه می‌شود تا متناسب با میزان نوسان طبیعی بازار باشد.

مهم‌ترین ضعف نمودار رنکو در مقایسه با نمودار کندل‌استیک چیست؟

عدم نمایش عنصر زمان و ناتوانی در نشان‌دادن جزئیات دقیق حرکات قیمتی.

چرا در استراتژی Renko + SMA + OBV تأکید بر بسته‌شدن کامل آجر وجود دارد؟

زیرا آجر نیمه‌تمام ممکن است تغییر کند و موجب ایجاد سیگنال نادرست شود.

بهترین کاربرد استراتژی حمایت و مقاومت در رنکو چیست؟

شناسایی شکست‌های معتبر سطوح کلیدی و ورود به معاملات با تعیین حد ضرر مشخص.

آیا استفاده از نمودار رنکو در تمامی بازارهای مالی امکان‌پذیر است؟

بله، اما بیشترین کارایی آن در بازارهایی است که روند مشخص و حرکت‌های جهت‌دار قوی دارند.

نمودار رنکو برای چه دسته‌ای از معامله‌گران مناسب‌تر است؟

این نمودار بیشتر مورد استفاده اسکالپرها و معامله‌گران روزانه قرار می‌گیرد، زیرا تشخیص روند و سطوح کلیدی در آن ساده‌تر و سریع‌تر است.

بیشتر بدانید: تفاوت معاملات CFD و فیوچرز

خلاصه

نمودار رنکو یکی از ابزارهای ساده اما کارآمد تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گر کمک می‌کند مسیر اصلی قیمت را بدون شلوغی و نویزهای اضافی ببیند. این نمودار مخصوصاً برای کسانی که دنبال وضوح و تصمیم‌گیری سریع هستند بسیار مفید است. البته باید در نظر داشت که رنکو به‌تنهایی معجزه نمی‌کند؛ بهترین نتیجه وقتی به دست می‌آید که در کنار ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها، پرایس‌اکشن و حتی تحلیل بنیادی استفاده شود. اگر هم مدیریت ریسک و قوانین ورود و خروج رعایت شود، رنکو می‌تواند برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه یک «قطب‌نما»ی ساده و مطمئن باشد؛ ابزاری که مسیر کلی بازار را جلوی چشم می‌گذارد و تصمیم‌گیری را راحت‌تر می‌کند.

b2check – آکادمی تخصصی آموزش فارکس