تفاوت اکوئیتی و دراودان در فارکس

تفاوت اکوئیتی و دراودان در فارکس به زبان ساده!

اکوئیتی و دراودان دو مفهوم کلیدی در مدیریت ریسک معاملات هستند. اکوئیتی نشان‌دهنده وضعیت لحظه‌ای حساب است و شامل حاصل جمع موجودی و سود یا زیان شناور می‌شود. این مقدار دائماً تغییر می‌کند و به شما کمک می‌کند تصمیمات سریع‌تری بگیرید. در مقابل، دراودان میزان افت حساب از بالاترین نقطه صعودی قبلی تا پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد و ابزاری برای ارزیابی ریسک استراتژی معاملاتی در بلندمدت محسوب می‌شود.

اکوئیتی برای جلوگیری از مارجین کال و کنترل ریسک لحظه‌ای ضروری است، در حالی که مفهوم دراودان به شما کمک می‌کند استراتژی‌های خود را بهینه کرده و از زیان‌های بزرگ در آینده جلوگیری کنید. در این مقاله از بی تو چک به بررسی این دو مفهوم می‌پردازیم و تفاوت‌ها، کاربردها و اهمیت هر یک را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

اکوئیتی در فارکس

اکوئیتی به زبان ساده، ارزش واقعی حساب شما در هر لحظه است. این مفهوم ترکیبی از موجودی حساب (که به آن بالانس گفته می‌شود) و سود یا زیان شناور ناشی از پوزیشن‌های باز شماست. به عبارت دیگر، اکوئیتی به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت مالی شما در بازار چطور است.

فرمول محاسبه اکوئیتی 

برای محاسبه اکوئیتی می‌توانید از فرمول ساده زیر استفاده کنید:

Equity=Account Balance+Floating Profit or Loss

اهمیت اکوئیتی 

اکوئیتی در فارکس چند ویژگی مهم دارد که کمک می‌کند معاملات تریدر بهتر پیش برود:

1. ارزیابی وضعیت مالی: با داشتن اکوئیتی می‌توانید همیشه از وضعیت واقعی حساب خود مطلع شوید.

2. مدیریت ریسک: اکوئیتی به شما این امکان را می‌دهد که ریسک‌های موجود را شناسایی کرده و استراتژی‌های مناسب برای مدیریت آن‌ها به کار ببرید.

3. اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری: بر اساس اکوئیتی، می‌توانید تصمیم بگیرید که چه حجم معاملاتی را باید در پیش بگیرید.

دراودان در فارکس

حالا بیایید نگاهی به دراودان بیندازیم. دراودان به کاهش موجودی حساب شما از بالاترین میزان خود تا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. به عبارت ساده‌تر، دراودان به شما نشان می‌دهد که در بدترین شرایط چه میزان از سرمایه خود را از دست داده‌اید.

انواع دراودان 

دراودان انواع مختلفی دارد که در اینجا به بررسی چند نوع آن می‌پردازیم:

1. دراودان مطلق (Absolute Drawdown): کاهش حساب از موجودی اولیه

2. دراودان حداکثری (Maximal Drawdown): بیشترین افت حساب از اوج به پایین‌ترین نقطه

3. دراودان نسبی (Relative Drawdown): کاهش حساب به صورت درصدی از بیشترین موجودی

4. دراودان مبتنی بر زمان (Time-Based Drawdown): مدت زمان افت حساب

نحوه محاسبه دراودان 

برای محاسبه دراودان نسبی، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

دراودان نسبی= 100*(بیشترین میزان حساب / (بیشترین میزان حساب−کمترین میزان حساب​)

مقایسه اکوئیتی و دراودان

ماهیت اکوئیتی و دراودان

اکوئیتی در واقع به وضعیت لحظه‌ای حساب شما اشاره دارد. این عدد به‌طور پیوسته در حال تغییر است و با توجه به سود یا زیان شناور (که ناشی از پوزیشن‌های باز است)، به‌روزرسانی می‌شود.

برای مثال، اگر شما یک پوزیشن خرید در بازار فارکس داشته باشید و بازار به نفع شما حرکت کند، سود شما به طور مستقیم به اکوئیتی شما اضافه خواهد شد. به همین ترتیب، اگر بازار علیه شما حرکت کند و زیان کنید، اکوئیتی شما کاهش خواهد یافت. به عبارت ساده‌تر، اکوئیتی ارزش فعلی حساب شما با در نظر گرفتن همه معاملات باز است. 

دراودان یک مفهوم تاریخی است که به شما نشان می‌دهد چه مقدار از سرمایه خود را در گذشته از دست داده‌اید. این مقدار نشان‌دهنده افت سرمایه شما از بالاترین نقطه‌ای است که در یک دوره خاص (مثلاً در یک ماه یا یک سال) به آن رسیده‌اید، تا کمترین مقدار آن در همان دوره. دراودان به شما کمک می‌کند تا میزان خطر و ریسک در استراتژی‌های معاملاتی گذشته خود را ارزیابی کنید. برای مثال، اگر شما در طول یک ماه یک دراودان ۱۵٪ داشته باشید، این بدان معناست که در آن ماه شما به مدت کوتاهی ۱۵٪ از سرمایه‌تان را از دست داده‌اید.

کاربردها در تصمیمات معاملاتی

اکوئیتی در معاملات روزمره شما کاربرد زیادی دارد، زیرا به‌طور دائم وضعیت مالی شما را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر بازار به نفع شما حرکت کند و سود شما افزایش یابد، اکوئیتی شما نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند.

این تغییرات لحظه‌ای به شما کمک می‌کند که در زمان واقعی بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید پوزیشن جدیدی باز کنید یا پوزیشن‌های فعلی خود را ببندید. همچنین، اکوئیتی به شما این امکان را می‌دهد که ریسک‌های فعلی خود را به‌طور لحظه‌ای ارزیابی کنید و اقداماتی مانند کاهش حجم معاملات یا بستن پوزیشن‌های زیان‌ده را انجام دهید.

در مقابل، دراودان بیشتر در تحلیل‌های بلندمدت کاربرد دارد. به‌جای اینکه بر روی وضعیت لحظه‌ای حساب شما تمرکز کند، دراودان به شما نشان می‌دهد که در گذشته چطور با نوسانات بازار مواجه شده‌اید. بررسی دراودان به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرید و متوجه شوید که آیا استراتژی معاملاتی شما قادر به تحمل نوسانات بزرگ است یا خیر.

به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک بازه زمانی ۳ ماهه دراودان ۲۰٪ داشته باشید، می‌تواند به شما هشدار دهد که استراتژی فعلی شما در شرایط بحرانی بازار ضعیف عمل می‌کند و ممکن است نیاز به تعدیل یا تغییر داشته باشد.

مدیریت ریسک

اکوئیتی به شما این امکان را می‌دهد که در هر لحظه از وضعیت مالی خود آگاه باشید و به‌سرعت واکنش نشان دهید. فرض کنید که در یک بازار نوسانی وارد یک پوزیشن خرید شدید و به‌طور ناگهانی قیمت بازار علیه شما حرکت کرد. اگر اکوئیتی شما شروع به کاهش کند، این هشدار به شما می‌دهد که ممکن است بازار به ضرر شما پیش برود و شما باید اقدامات احتیاطی مانند بستن پوزیشن را انجام دهید یا میزان ریسک خود را کاهش دهید.

دراودان بیشتر به شما کمک می‌کند تا ریسک‌ها را در یک مقیاس بزرگتر و با نگاه به گذشته ارزیابی کنید. به‌جای تمرکز بر وضعیت لحظه‌ای، دراودان به شما نشان می‌دهد که در مواجهه با نوسانات بزرگ در گذشته چقدر سرمایه خود را از دست داده‌اید.

به این ترتیب، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور بهینه تغییر دهید تا در برابر ریسک‌های مشابه در آینده مقاوم‌تر باشید. برای مثال، اگر در طول یک سال دراودان زیادی را تجربه کرده‌اید، ممکن است تصمیم بگیرید که استراتژی خود را تعدیل کنید و از حجم بالای معاملات یا استفاده از لوریج‌های بزرگتر اجتناب کنید.

رویکردهای مختلف

اکوئیتی به‌طور پیوسته و لحظه‌ای تغییر می‌کند. این تغییرات به‌واسطه نوسانات بازار، تغییرات در سود یا زیان شناور و تصمیمات معاملاتی شما به روز می‌شود. به همین دلیل، اکوئیتی به شما کمک می‌کند که به‌صورت لحظه‌ای و دینامیک از وضعیت مالی خود آگاه شوید و در مواجهه با تغییرات فوری بازار اقدام کنید. به عبارت دیگر، اکوئیتی یک شاخص زنده از وضعیت مالی شما است.

در مقابل، دراودان یک مفهوم تاریخی است که بر اساس تغییرات گذشته محاسبه می‌شود. این عدد نمی‌تواند در همان لحظه تغییر کند، بلکه باید منتظر بمانید تا بازار به حدی برسد که سرمایه شما به نقطه بالاتر بازگردد تا دراودان کاهش یابد. به همین دلیل، دراودان بیشتر به شما تصویری از گذشته می‌دهد و به تحلیل عملکرد گذشته استراتژی‌های شما کمک می‌کند.

سوالات متداول

1. آیا ممکن است اکوئیتی من بیشتر از بالانس حسابم باشد؟ 

بله، اگر معاملات باز شما در سود باشند، اکوئیتی می‌تواند از بالانس حساب بیشتر شود. زیرا اکوئیتی شامل سود یا زیان شناور است. اما اگر همه معاملات بسته شوند، اکوئیتی و بالانس برابر خواهند شد. 

2. آیا می‌توان دراودان را به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری کرد؟ 

خیر، دراودان یک معیار تاریخی است که پس از کاهش ارزش حساب از اوج قبلی اندازه‌گیری می‌شود. نمی‌توان آن را در لحظه محاسبه کرد، زیرا باید گذر زمان و تغییرات موجودی حساب را در نظر گرفت. 

3. چرا دراودان بالا همیشه نشانه یک استراتژی بد نیست؟ 

برخی استراتژی‌های معاملاتی، مانند trend-following، دراودان بالایی دارند اما در بلندمدت سودآورند. دراودان را باید در کنار معیارهای دیگری مانند Recovery Factor و Profit Factor بررسی کرد تا عملکرد واقعی استراتژی مشخص شود. 

4. چگونه می‌توان با استفاده از اکوئیتی، دراودان را کاهش داد؟ 

مدیریت صحیح اکوئیتی از طریق کنترل حجم معاملات، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و کاهش اهرم (Leverage) می‌تواند از افت‌های شدید سرمایه جلوگیری کرده و دراودان را کاهش دهد. همچنین، استفاده از Trailing Stop می‌تواند باعث حفظ سودهای باز و کاهش ریسک شود. 

5. آیا استراتژی‌هایی وجود دارند که دراودان را به صفر برسانند؟ 

عملاً خیر. هر استراتژی معاملاتی شامل ریسک است و دراودان اجتناب‌ناپذیر است. اما می‌توان آن را با تکنیک‌هایی مثل تنوع‌بخشی (Diversification)، مدیریت سرمایه (Risk Management) و استفاده از هجینگ (Hedging) کاهش داد. 

6. چه ارتباطی بین دراودان و نسبت شارپ (Sharpe Ratio) وجود دارد؟ 

نسبت شارپ میزان بازدهی تعدیل‌شده با ریسک را اندازه‌گیری می‌کند. استراتژی‌هایی با دراودان بالا معمولاً نسبت شارپ پایین‌تری دارند، زیرا نشان‌دهنده نوسانات زیاد و ریسک بالاتر هستند. دراودان پایین می‌تواند باعث افزایش نسبت شارپ و پایداری استراتژی شود. 

7. آیا یک معامله‌گر باید همیشه به اکوئیتی بیشتر توجه کند یا دراودان؟ 

هردو مهم هستند اما کارکردهای متفاوتی دارند. اکوئیتی برای مدیریت معاملات لحظه‌ای و جلوگیری از مارجین کال ضروری است، در حالی که دراودان برای ارزیابی ریسک کلی استراتژی و مدیریت بلندمدت سرمایه اهمیت دارد. 

8. آیا میزان دراودان مجاز برای یک استراتژی عدد ثابتی دارد؟ 

خیر، میزان مجاز دراودان به تحمل ریسک معامله‌گر، نوع استراتژی، و افق زمانی سرمایه‌گذاری بستگی دارد. اما معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای دراودان بین 5 تا 20 درصد را قابل قبول می‌دانند. 

8. آیا محاسبه دراودان در حساب‌های با اهرم بالا تفاوت دارد؟ 

بله، در حساب‌های با اهرم بالا (High Leverage)، نوسانات اکوئیتی شدیدتر بوده و دراودان می‌تواند سریع‌تر و عمیق‌تر رخ دهد. این حساب‌ها نیاز به مدیریت دقیق‌تر ریسک و حجم معاملات دارند.

بیشتر بدانید: اسپرد در فارکس چیست؟

در یک جمله

اکوئیتی وضعیت لحظه‌ای حساب معاملاتی را نشان می‌دهد و به تصمیم‌گیری سریع در برابر نوسانات بازار کمک می‌کند. در مقابل، دراودان میزان افت سرمایه در گذشته را تحلیل کرده و برای کاهش ریسک‌های آینده مفید است. این دو مفهوم مکمل یکدیگرند؛ اکوئیتی برای مدیریت لحظه‌ای سرمایه و دراودان برای بهینه‌سازی استراتژی‌های بلندمدت استفاده می‌شود.

b2check – بررسی تخصصی بروکر فارکس، پراپ فرم، صرافی ایرانی و خارجی