همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

در بازار فارکس، ارزها همواره به‌صورت جفت معامله می‌شوند و تغییرات قیمتی هر جفت‌ارز می‌تواند بر سایر جفت‌ها تأثیر بگذارد. «همبستگی ارزی» معیاری آماری است که میزان حرکت هم‌جهت یا معکوس دو جفت‌ارز را نشان می‌دهد. عدد همبستگی بین منفی یک تا مثبت یک قرار دارد. در b2check با مفاهیم پایه همبستگی ارزی، انواع آن، نمونه‌های واقعی و جدول‌های همبسته میان جفت‌ارزها و کالاها آشنا خواهید شد.

مفهوم همبستگی ارزی در معاملات فارکس

این ارتباط نشان‌دهنده میزان ارتباط آماری میان حرکات قیمت دو جفت‌ارز است. این رابطه به‌صورت عددی بین +1 تا -1 بیان می‌شود:

• مقدار 1+ به‌معنای حرکت کاملاً هم‌جهت است.
• مقدار 1- نشان‌دهنده حرکت کاملاً مخالف است.
• مقدار 0 یعنی هیچ رابطه مشخصی میان حرکات آن دو جفت‌ارز وجود ندارد.

شناخت این روابط برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل میان ارزها، پرتفوی معاملاتی خود را متنوع‌سازی کرده و ریسک را به‌صورت مؤثرتری کنترل کنند.

انواع همبستگی میان جفت‌ارزها

همبستگی مثبت: دو جفت‌ارز معمولاً هم‌زمان و در یک جهت حرکت می‌کنند.

همبستگی منفی: حرکت دو جفت‌ارز در جهت‌های کاملاً مخالف انجام می‌شود.

همبستگی صفر: میان حرکات این دو جفت‌ارز، رابطه مشخص و معناداری وجود ندارد.

برای مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از جفت‌ارزها رفتار متفاوتی از شرایط عادی نشان دادند. به‌عنوان نمونه، جفت EUR/USD و USD/CHF در آن دوره همبستگی منفی بسیار قوی داشتند. وقتی بحران شدت گرفت، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن بودند و به سمت دلار آمریکا حرکت کردند. همین مسئله باعث تقویت دلار و کاهش ارزش یورو و فرانک سوئیس شد. در نتیجه:

• EUR/USD کاهش یافت.
• USD/CHF افزایش پیدا کرد.

جدول جفت‌ارزهای همبسته رایج

این روابط بسته به شرایط بازار ممکن است دچار تغییر شوند؛ بنابراین بررسی و به‌روزرسانی دوره‌ای آن‌ها اهمیت دارد.

همبستگی EUR/USD با سایر جفت‌ارزها

نحوه بررسی و تحلیل همبستگی طلا با جفت‌ارزها

معاملات و سرمایه‌گذاری در طلا سابقه‌ای چندصدساله دارد. پیش‌تر طلا به‌عنوان پول رایج مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما امروزه بیشتر به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری در سبدهای مالی جایگاه ویژه‌ای یافته است. در شرایط بی‌ثباتی بازار، طلا همواره به‌عنوان گزینه‌ای مطمئن و امن برای حفظ ارزش سرمایه مطرح بوده است.

خدمات ویژه: تحلیل طلا

ارتباط طلا و دلار

رابطه طلا و دلار آمریکا بسیار قوی و معکوس است. دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان و پایه معاملات جهانی طلا، نقش محوری در تعیین قیمت این فلز گرانبها دارد. کاهش ارزش دلار معمولاً موجب افزایش قیمت طلا می‌شود، زیرا طلا به‌عنوان دارایی امن جایگزین دلار می‌شود و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن روی می‌آورند. این تعامل پیچیده تحت تأثیر قدرت اقتصادی آمریکا و سیاست‌های پولی این کشور است که به‌طور مستقیم بر بازارهای جهانی طلا اثرگذار است.

ارتباط طلا با AUD/USD

رابطه میان طلا و دلار استرالیا به دلار آمریکا معمولاً مثبت است؛ یعنی هرگاه قیمت طلا افزایش یابد، جفت‌ارز AUD/USD نیز تمایل به رشد دارد و در مقابل کاهش قیمت طلا، این جفت‌ارز افت می‌کند.

دلیل این همبستگی مثبت چیست؟ استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلای جهان است و در حال حاضر حدود ۶۶ معدن طلا در این کشور فعال‌اند که ۱۴ معدن از آن‌ها جزو بزرگ‌ترین معادن دنیا محسوب می‌شوند. ارزش سالانه طلای استخراج‌شده در استرالیا نزدیک به ۵ میلیارد دلار است.

آمارها نشان می‌دهند که ضریب همبستگی میان قیمت طلا و AUD/USD حدود +۰.۸ (۸۰ درصد) است که بیانگر رابطه‌ای قوی و معنادار است.

ارتباط طلا با USD/CHF

فرانک سوئیس واحد پول رسمی سوئیس و لیختن‌اشتاین است. هرچند اقتصاد سوئیس بیشتر متکی به خدمات مالی است، اما طلا نقش بسیار مهمی در این کشور دارد.

برخلاف استرالیا که معدن‌دار اصلی طلاست، سوئیس معادن طلای گسترده‌ای ندارد؛ اما یکی از مراکز بزرگ پالایش و فرآوری طلای خام جهان محسوب می‌شود. سالانه بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد فرانک سوئیس ارزش فعالیت‌های مرتبط با طلا در این کشور است و حدود ۷۰ درصد طلای پالایش‌نشده دنیا در سوئیس تصفیه می‌شود. عمده واردات طلا به سوئیس از کشورهای بریتانیا، امارات و هنگ‌کنگ صورت می‌گیرد که خود تولیدکننده طلا نیستند.

قانون سوئیس ایجاب می‌کند که حداقل ۲۵ درصد پشتوانه پولی این کشور به طلا اختصاص یابد. به همین علت رابطه طلا با USD/CHF معکوس است:

• افزایش قیمت طلا معمولاً باعث کاهش USD/CHF می‌شود.
• کاهش قیمت طلا معمولاً به افزایش USD/CHF منجر می‌گردد.

همبستگی میان کالاها و جفت‌ارزها

روابط میان قیمت کالاهای جهانی و ارزهای خاص نیز در بازار فارکس نقش مهمی دارد.

رابطه AUD/USD با قیمت جهانی مس

دلار استرالیا به‌دلیل وابستگی بالای اقتصاد این کشور به صادرات مواد خام، به‌ویژه مس، با قیمت جهانی این فلز رابطه‌ای مثبت دارد. افزایش قیمت مس، نشان‌دهنده رشد اقتصادی و تقویت تقاضای جهانی است و همین موضوع باعث افزایش ارزش AUD در برابر USD می‌شود.

برای نمونه، در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، هم‌زمان با رشد قیمت مس از ۲.۱۰ به ۴.۵۰ دلار، نرخ AUD/USD نیز از ۰.۵۵۰۰ به حدود ۰.۸۰۰۰ رسید.

رابطه USD/NOK با نفت برنت

نروژ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در اروپا، تأثیر قابل‌توجهی از قیمت نفت برنت می‌پذیرد. هر زمان قیمت نفت افزایش یابد، کرون نروژ تقویت شده و نرخ USD/NOK کاهش می‌یابد.

به‌عبارتی، رابطه‌ای معکوس میان این دو برقرار است که معامله‌گران می‌توانند از آن در طراحی استراتژی‌های معاملاتی خود بهره بگیرند.

جدول همبستگی میان کالاها و جفت‌ارزها

نحوه استفاده از جفت‌های همبسته فارکس

بهتر است همبستگی را در دو حالت مورد بررسی قرار دهیم.

 ۱. به عنوان سیگنال تاییدی برای باز کردن معامله:

• هنگام وابستگی مستقیم، نمودار یک نماد نباید با نمودار نماد دوم مغایرت داشته باشد.
• هنگام وابستگی معکوس، ما باید جهت حرکت مورد انتظار را برعکس در نظر داشته باشیم.

 ۲. به عنوان یک فیلتر هنگام محاسبه ریسک کل برای همه معاملات:

• اگر رابطه قوی داشته باشیم، منطقی به نظر نمی‌رسد در صورتی که معاملات بازی با نماد اول دارید، معاملات دیگری را در نماد دوم باز کنید، چرا که این کار همانند اضافه کردن حجم به معامله‌ی اول شما می‌باشد.
• اگر رابطه ضعیف است، شما می‌توانید برای تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود، ابزار دوم را به عنوان کم کردن ریسک معامله اول استفاده کنید (منظور همان فرآیند هجینگ می‌باشد).

به طور خلاصه، باید توجه داشته باشیم که همبستگی بین ابزارهای مالی یک عامل ثابت نیست. بنابراین، توصیه می‌شود تا هنگام استفاده از عامل وابستگی، آن را به عنوان یک نوع تحلیل مستقل در نظر نگرفته و به عنوان یک نوع فیلتر استفاده کنید.

معرفی کامل منابع و ابزارهای بررسی همبستگی

برای شناسایی و تحلیل همبستگی، منابع زیر بسیار کاربردی و قابل‌اعتماد هستند:

۱. سایت‌های تخصصی نمایش ارتباط جفت‌ارزها

Myfxbook Correlation Matrix

• نمایش جدول  به‌صورت رنگی و درصدی
• امکان انتخاب تایم‌فریم‌های مختلف از یک ساعت تا یک ماه
• دارای قابلیت فیلتر کردن جفت‌ارزها

Mataf.net Forex Correlation Table

• جدول و نمودار
• نمایش بصری ساده و قابل‌فهم برای افراد مبتدی تا حرفه‌ای
• بروزرسانی خودکار و لحظه‌ای

Investing.com Forex Correlation Tool

• ارائه جدول به‌همراه تغییرات روزانه
• امکان تنظیم بازه زمانی دلخواه
• بخش آموزشی برای آشنایی بیشتر با مفهوم همبستگی

OANDA Currency Correlation Tool

• ابزار تعاملی با تنظیمات پیشرفته
• پشتیبانی از فلزات گران‌بها و انرژی‌ها در کنار جفت‌ارزها
• نمایش گرافیکی و جدول به‌صورت همزمان

۲. اندیکاتورهای تخصصی متاتریدر (MT4/MT5) برای تحلیل همبستگی

اکنون به کاربردهای این ضریب برای دریافت سیگنال در انواع تحلیل‌های بازارهای مالی می‌پردازیم. در ادامه به مهمترین کاربردها اشاره شده است:

۱. مدیریت ریسک:

ضریب هوابستگی بین انواع دارایی‌ها، می‌تواند به مدیران سرمایه‌گذاری کمک کند تا ریسک‌های مختلفی که در پرتفوی آن‌ها وجود دارد را شناسایی کنند. این شناسایی به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌هایی را برای «کاهش» یا «مدیریت» این ریسک‌ها تعیین کنند.

۲. تحلیل روند بازار:

همبستگی اسپیرمن بین دارایی‌ها، می‌تواند منجر به درک بهتری از روند بازار و تحولات آن شود. به عنوان مثال، اگر ضریب همبستگی بین دارایی‌های مختلف در بازار بورس مثبت باشد، این ممکن است نشان‌دهنده «روند صعودی» بازار باشد.

۳. مدل‌سازی پیش‌بینی:

این ضریب، کمک می‌کند تا مدل‌های پیش‌بینی بسازیم. با «بررسی» و «تحلیل» این همبستگی‌ها، می‌توانیم روند آینده بازار را بهتر پیش‌بینی کنیم و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آن‌ها بگیریم.

اگر تمایل دارید بررسی وابستگی را مستقیماً در پلتفرم معاملاتی خود انجام دهید، می‌توانید از اندیکاتورهای زیر استفاده کنید:

Correlation Matrix Indicator

• نمایش ماتریس کامل ارتباط دو جفت ارز در یک پنجره جداگانه داخل متاتریدر
• امکان تنظیم تایم‌فریم دلخواه
• مناسب برای معامله‌گرانی که به معاملات ترکیبی علاقه دارند

iCorrelation Table

• نسخه ساده‌شده ماتریس همبستگی
• مناسب برای تریدرهایی که نیاز به اطلاعات سریع و خلاصه دارند

Currency Correlation Indicator

• نمایش به‌صورت عدد درصدی و رنگ‌بندی روی نمودار اصلی
• قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌ها

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر همبستگی جفت‌ارزها

استفاده از همبستگی فقط به معنای مشاهده جدول‌ها نیست. معامله‌گران حرفه‌ای از این اطلاعات در استراتژی‌های مشخص استفاده می‌کنند:

استراتژی ۱: فیلتر سیگنال‌های ناهماهنگ

زمانی که از سیستم معاملاتی یا اندیکاتور سیگنال می‌گیرید، بررسی کنید آیا جفت‌ارزهای همبسته در جهت مشابه قرار دارند یا نه.

مثال: اگر EUR/USD سیگنال خرید داد ولی GBP/USD که معمولاً همبسته است، در حال ریزش بود، ممکن است سیگنال شما ضعیف باشد.

استراتژی ۲: هجینگ با همبستگی منفی

باز کردن معاملات همزمان روی جفت‌هایی که حرکت معکوس دارند:

خرید EUR/USD و فروش USD/CHF  این روش برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات ناگهانی کاربرد دارد.

استراتژی ۳: معامله در زمان شکست همبستگی (Correlation Breakout)

گاهی همبستگی بین دو جفت‌ارز به دلایل اقتصادی یا رویدادهای خبری ناگهان تغییر می‌کند. معامله روی این موقعیت‌ها می‌تواند سودآور باشد. مثال: تغییر سیاست‌های بانک مرکزی که فقط روی یک ارز تأثیر می‌گذارد.

استراتژی ۴: آربیتراژ همبستگی

این روش پیشرفته مخصوص معامله‌گران الگوریتمی و با سرعت بالا است.

هدف: شناسایی اختلاف‌های موقت در همبستگی و کسب سود از آن.

سوالات تخصصی

1. همبستگی بین جفت‌ارزها در بازار فارکس دقیقاً به چه معناست و چرا برای معامله‌گران اهمیت دارد؟

همبستگی به معنای رابطه همزمان حرکتی قیمت دو جفت‌ارز است که به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک را بهتر مدیریت و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.

2. ضریب همبستگی مثبت و منفی در معاملات فارکس چگونه تعریف می‌شود و چه تفاوتی با هم دارند؟

ضریب مثبت یعنی دو جفت‌ارز معمولاً هم‌جهت حرکت می‌کنند، ضریب منفی یعنی حرکت‌های آن‌ها خلاف جهت است که این تفاوت در مدیریت همزمان معاملات اهمیت دارد.

3. آیا همبستگی جفت‌ارزها ثابت است یا در شرایط مختلف بازار تغییر می‌کند؟ دلیل تغییرات احتمالی چیست؟

همبستگی‌ها متغیرند و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بازار تغییر می‌کنند، بنابراین تحلیل دوره‌ای ضروری است.

4. کدام جفت‌ارزها به‌طور سنتی همبستگی مثبت قوی با یکدیگر دارند؟

مثلاً EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت بالایی دارند چون هر دو به دلار آمریکا وابسته‌اند و روندهای مشابهی دنبال می‌کنند.

5. چه خطراتی در معامله هم‌زمان چند جفت‌ارز همبسته وجود دارد و چگونه می‌توان این ریسک‌ها را مدیریت کرد؟

معامله هم‌زمان جفت‌ارزهای همبسته ممکن است ریسک افزایش یافته و ضررهای هم‌زمان را به‌همراه داشته باشد؛ مدیریت سرمایه و محدود کردن حجم معاملات راهکارهای مؤثرند.

6. مفهوم هجینگ با استفاده از همبستگی جفت‌ارزها چیست و چگونه در عمل اجرا می‌شود؟

هجینگ یعنی گرفتن موقعیت‌های مخالف در جفت‌ارزهای همبسته برای کاهش ریسک نوسانات بازار که با شناخت دقیق همبستگی‌ها قابل اجراست.

بیشتر بدانید: استراتژی ترید در جهت روند

خلاصه

همبستگی جفت‌ارزها ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران فارکس است که با کمک آن می‌توان ریسک را کاهش داد و استراتژی‌های معاملاتی را بهبود بخشید. این مفهوم نشان می‌دهد کدام ارزها یا کالاها در بازارهای جهانی رابطه‌ای الگووار دارند. اما باید به یاد داشت که وابستگی متغیر است و به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری مطمئن نیست. بررسی دوره‌ای همبستگی و استفاده از آن همراه با سایر تحلیل‌های فنی و بنیادی، کلید سودآوری پایدار و مدیریت ریسک مؤثر در معاملات ارزی است.

b2check – آموزش 0 تا 100 فارکس